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人民币衍生品:境内美元掉期曲线趋缓,离岸掉期下移但后半周流动性又紧-威尼斯人官网

本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线趋缓,离岸掉期下移但后半周流动性又紧路透北京1月13日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周趋於平坦,短端略上长端震荡下行。

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© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线趋缓,离岸掉期下移但后半周流动性又紧路透北京1月13日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周趋於平坦,短端略上长端震荡下行。交易员称,境内美元流动性较为宽松,客盘和自营盘都有建远期头寸的动力,支撑掉期上行;但周初部分止盈盘获利了结,致一年期掉期点 CNY1Y=CFXS 下行,周五则有买盘小幅拉升。离岸人民币流动性较上周松动,离岸掉期曲线明显下移。

但周四午后受央行窗口指导消息影响,CNH流动性紧张忧虑再升,一日期掉期点 CNHTN= 飙升至逾80点,带动其它期限亦纷纷走升,离岸人民币 CNH=D3 亦大涨;周五离岸一日期掉期回落,但其它期限继续走升。昨日午后,市场便传出中国央行近日再度对各家银行进行窗口指导,强调人民币跨境流入流出的收付比例不能超过1:1,即人民币的跨境流动不能出现负头寸。“昨天下午境外TN(一日期掉期点)飞了就是受这个消息影响,其它期限也就跟着上。

”一外资行交易员称。而离岸人民币流动性在后半周收紧,周五HIBOR隔夜利率 HICNHONDF= 由上日的2.68528%大涨488个基点至7.56667%。

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汤森路透综合报价显示,离岸人民币隔夜掉期隐含利率 CNHONID=R 周五盘中一度大涨1,155个基点至11.855%,CNH银行间隔夜拆借 CNHOND= 周五盘中一度大涨520个基点至7.00%。亦有外资行交易员表示,境内最近美元特别多,外币拆借需求都能得到满足。境内掉期前两天有获利了结,长端下行;今天又有买盘建仓,推升一年期掉期。

北京时间16:54,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报26点,一个月期 CNY1M=CFXS 报135点,一年期 CNY1Y=CFXS 报768点,较上周五分别涨18.18%、涨28.57%和跌9.65%。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.500/4.800,较上周五小跌;六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.150/4.550,较上周五小跌。

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尽管中国央行公开市场周五转为单日净回笼,但银行间市场流动性几乎未受影响;央行今日将续做MLF的消息令市场对春节前资金预期依旧稳定,跨节资金价格亦变动不大。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘围绕6.9元整数关口波动,中间价则大涨逾230点至一周新高。交易员指出,春节前客盘购汇积极性有所下降,近期监管层借美元指数偏弱时机,通过中间价定价和盘中适度维稳等举措积极引导市场双向波动,节前汇价或稳中偏强。

(完)(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)。


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